Futuros

Para consultar futuros, o caminho normal é:

1. escolha o ativo (ex.: WIN, BGI, DI1)
2. liste os contratos ou veja a curva de vencimentos
3. pegue a cotação ou as especificações de um contrato
4. baixe o histórico do contrato

Cobertura e atualização

• Histórico: cerca de 1 ano, atualizado todo dia após o pregão.
• Quando atualiza: após as 19h (horário de Brasília). Antes disso, você vê os dados do pregão anterior.
• Contratos: mini Ibov (WIN), Ibov (IND), mini dólar (WDO), dólar (DOL), DI (DI1), boi (BGI), café (ICF), milho (CCM), soja (SJC) e outros.
• Fuso horário: America/Sao_Paulo. O campo date é um número (Unix em segundos) com a data do fechamento.
• Datas em parâmetros: use YYYY-MM-DD.

Quem pode acessar

Futuros estão no plano Pro. Sem token, dá para testar com WIN (mini Ibov) e WDO (mini Dolar).

Termos

• Ativo (underlyingAsset ou asset): o código de 2 a 4 letras do produto, sem mês ou ano. Ex.: WIN, WDO, BGI, DI1.
• Contrato (symbol): o código que o mercado negocia. Formato: {ATIVO}{LETRA_MÊS}{ANO}. Ex.: WINM26 = mini Ibov com vencimento em junho de 2026.
• Vencimento (expirationDate): data em que o contrato termina, no formato YYYY-MM-DD.
• Preço de ajuste (settlement): o preço oficial do dia, divulgado no fim do pregão. Vem sempre preenchido, mesmo em dias sem negócio.
• Taxa de ajuste (settlementRate): só vem em contratos de juros (DI, DAP). É a taxa anual (%a.a.) do ajuste.
• Multiplicador (contractMultiplier): quanto vale cada ponto. Ex.: WIN = 0,2, WDO = 10, BGI = 330 (arrobas), DI1 = 1.
• Lote (allocationRoundLot): tamanho do lote. Quase sempre 1.
• Tipo de cotação (quotationType): price para a maioria, rate para juros (DI, DAP). Veja abaixo.

Contratos em taxa vs em preço

A maioria dos futuros é cotada em preço. O número em close, high, low e settlement é o preço direto (pontos para WIN, reais para BGI etc.).

Os futuros de juros (DI1, DI, DAP) são cotados em taxa anual (%a.a.):

• close, high, low, average vêm em %a.a. (ex.: 14.075 = 14,075% a.a.).
• settlement vem em reais (preço unitário, ex.: 92179.44).
• settlementRate vem em %a.a. (ex.: 14.059).

O campo quotationType ("price" ou "rate") na resposta diz qual unidade usar.

Como ler o symbol

Padrão: {ATIVO}{LETRA_MÊS}{ANO}.

• Ativo: 2 a 4 letras (WIN, WDO, BGI, DI1).
• Letra do mês: uma letra para cada mês.

• Ano: dois últimos dígitos.

Exemplos:

• WINM26 → mini Ibov, junho de 2026.
• DI1F27 → DI, janeiro de 2027.
• BGIK26 → boi gordo, maio de 2026.

Comece rápido

Exemplo do fluxo curva → cotação → histórico para o mini Ibov.

# 1) Curva de vencimentos do mini Ibov
curl "https://brapi.dev/api/v2/futures/term-structure?asset=WIN"

# 2) Cotação do contrato
curl "https://brapi.dev/api/v2/futures/quote?symbols=WINM26"

# 3) Histórico dos últimos 12 meses
curl "https://brapi.dev/api/v2/futures/historical?symbol=WINM26"

const BASE = 'https://brapi.dev/api/v2/futures';
const token = process.env.BRAPI_TOKEN; // opcional para WIN/WDO no sandbox

const headers = token ? { Authorization: `Bearer ${token}` } : undefined;

// 1) Curva
const curve = await fetch(`${BASE}/term-structure?asset=WIN`, {
  headers,
}).then((r) => r.json());

// 2) Contrato mais próximo do vencimento
const front = curve.contracts[0];
const quote = await fetch(`${BASE}/quote?symbols=${front.symbol}`, {
  headers,
}).then((r) => r.json());

// 3) Histórico
const history = await fetch(
  `${BASE}/historical?symbol=${front.symbol}`,
  { headers },
).then((r) => r.json());

console.log(history);

import os
import requests

BASE = "https://brapi.dev/api/v2/futures"
token = os.getenv("BRAPI_TOKEN")  # opcional para WIN/WDO no sandbox
headers = {"Authorization": f"Bearer {token}"} if token else {}

# 1) Curva
curve = requests.get(
    f"{BASE}/term-structure", params={"asset": "WIN"}, headers=headers
).json()
front = curve["contracts"][0]

# 2) Cotação
quote = requests.get(
    f"{BASE}/quote", params={"symbols": front["symbol"]}, headers=headers
).json()

# 3) Histórico
history = requests.get(
    f"{BASE}/historical", params={"symbol": front["symbol"]}, headers=headers
).json()

print(history)

Passo a passo

Casos comuns

• Painel de futuros: list → quote
• Curva de juros do DI: term-structure?asset=DI1
• Curva do mini Ibov: term-structure?asset=WIN
• Backtest de boi: term-structure?asset=BGI → historical
• Margem e ajuste do dia: quote (use settlement e settlementRate)

Perguntas frequentes

Teste sem token

Para testar sem token, os endpoints aceitam só estes ativos:

• /list, /term-structure: asset=WIN ou asset=WDO.
• /quote, /specs: symbols= com WIN ou WDO.
• /historical: symbol com WIN ou WDO.
• /options/expirations, /options/strikes, /options/chain: underlying=BGI.
• /options/historical: symbol com BGI.

Para outros ativos, use um token do plano Pro.

Endpoints