Volatilidade implícita e gregas de todas as séries de um vencimento, calculadas
sobre o fechamento. Filtre com side, minStrike e maxStrike.
Delta mede quanto o prêmio anda quando o ativo anda 1 real. Gamma mede quanto o delta muda. Theta é a perda de valor por dia. Vega mede a sensibilidade à volatilidade. Rho mede a sensibilidade ao juro.
O cálculo usa só preços de fechamento observados. Quando falta dado, os campos
vêm null e nullReason diz o porquê. Leia esse campo antes de tratar o null
como erro.
Plano mínimo: Pro. No sandbox sem token, aceita apenas underlying=PETR4.
dividendYield conta só os dividendos já anunciados até a data do cálculo. A
brapi não estima dividendos futuros para preencher o campo.
Bearer Token de API obtido no dashboard em brapi.dev/dashboard
In: header
Código do ativo subjacente (ação, ETF ou índice) das opções que você quer listar.
Data de vencimento das opções, no formato YYYY-MM-DD. Use /expirations para descobrir os vencimentos disponíveis.
Data EOD usada para buscar preço e volume do dia, no formato YYYY-MM-DD. Padrão: último pregão disponível.
Filtra por tipo da opção: call (compra) ou put (venda). Omita para retornar ambos.
Value in
Strike mínimo a considerar. Útil para limitar a resposta a uma faixa de preços de exercício.
Strike máximo a considerar. Útil para limitar a resposta a uma faixa de preços de exercício.
Limita a quantidade de séries retornadas na cadeia analítica. Padrão: todas as séries do filtro.
1 <= value <= 500application/json
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