Opções
Gregas e volatilidade implícita
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Retorna a volatilidade implícita e as gregas (delta, gamma, theta, vega e rho) de cada série de um vencimento, calculadas sobre o preço de fechamento.
Use para comparar a IV entre strikes, montar um smile de volatilidade e medir a exposição de uma carteira de opções.
timeToExpirationYears usa dias corridos até o vencimento divididos por 365. Por exemplo, 17 dias correspondem a 17 / 365 = 0.04657534.
impliedVolatility é anual, em decimal. Para um dia corrido, use impliedVolatility / sqrt(365). Para d dias corridos, use impliedVolatility * sqrt(d / 365).
A divisão por sqrt(252) pressupõe 252 pregões por ano. Ela expressa outra convenção diária e não altera o prazo usado no cálculo da opção.
O cálculo usa só o fechamento negociado. Série sem negócio no dia não tem cálculo: os campos calculados vêm null e nullReason diz o motivo.
theta vem por ano. vega e rho medem o efeito de uma variação de 1,00 na volatilidade e no juro. Divida por 100 para ter o efeito de 1 ponto percentual.
Séries americanas usam árvore binomial. Séries europeias usam Black-Scholes-Merton. dividendYield considera só os dividendos anunciados até a data do cálculo.
Disponível no plano Pro. Sem token, aceita só underlying=PETR4.
Bearer Token de API obtido no dashboard em brapi.dev/dashboard
In: header
Ticker do ativo subjacente: ação, ETF, índice, DOL ou WDO.
Data de vencimento, no formato YYYY-MM-DD. Veja os vencimentos em /expirations.
Data do pregão, no formato YYYY-MM-DD. Padrão: último pregão disponível.
Filtra por call ou put. Sem o filtro, retorna os dois.
Value in
Strike mínimo.
Strike máximo.
Número máximo de séries na resposta. Padrão: todas as séries do filtro.
1 <= value <= 500application/json
application/json
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curl -X GET "https://example.com/api/v2/options/analytics?underlying=PETR4&expirationDate=2026-12-18"{ "underlying": "PETR4", "expirationDate": "2026-12-18", "date": "2026-05-29", "analytics": [ { "symbol": "PETRF783", "underlyingSymbol": "PETR4", "side": "call", "market": "equity", "optionStyle": "european", "strike": 7.29, "allocationRoundLot": 100, "expirationDate": "2026-12-18", "firstTradeDate": "2026-04-24", "lastTradeDate": "2026-06-01", "openInterest": 12500, "openInterestChange": 350, "openInterestDate": "2026-06-01", "date": "2026-05-29", "model": "black-scholes-merton", "priceSource": "close", "underlyingPrice": 42, "optionPrice": 34.8, "riskFreeRate": 0.145, "dividendYield": 0, "timeToExpirationYears": 0.057534248, "impliedVolatility": 3.0155768, "delta": 0.99739844, "gamma": 0.0002648198, "theta": -3.1521828, "vega": 0.08104867, "rho": 0.4079601, "confidence": "medium", "nullReason": null } ], "requestedAt": "2026-06-02T12:00:00.000Z", "took": 9}