Retorna o histórico diário de volatilidade implícita e gregas de uma opção sobre futuro, identificada por symbol.
Use para ver como a IV reagiu a eventos, como relatórios de safra ou o vencimento, e para testar estratégias com gregas.
Os campos seguem as regras de gregas e IV de opções sobre futuros.
Disponível no plano Pro. Sem token, aceita só symbol com prefixo BGI.
Bearer Token de API obtido no dashboard em brapi.dev/dashboard
In: header
Código da série de opção.
Data inicial, no formato YYYY-MM-DD. Padrão: 12 meses atrás.
Data final, no formato YYYY-MM-DD. Padrão: hoje.
Ordem por data: asc do mais antigo ao mais recente, desc do mais recente ao mais antigo.
"desc"Value in
application/json
application/json
application/json
application/json
application/json
application/json
curl -X GET "https://example.com/api/v2/futures/options/analytics/history?symbol=BGIM26C028000"{ "option": { "symbol": "BGIM26C028000", "underlyingAsset": "BGI", "underlyingFuture": null, "optionType": "call", "optionStyle": "american", "segment": "agribusiness", "strike": 280, "expirationDate": "2027-08-31", "firstTradeDate": "2026-03-09", "lastTradeDate": "2027-08-31", "contractMultiplier": 330, "allocationRoundLot": 1, "exerciseType": null, "automaticExercise": null, "premiumUpfront": true, "isin": "BRBMEFCBMMP7", "cficCode": "OCAFPS", "analytics": [ { "date": "2026-05-29", "model": "cox-ross-rubinstein-futures", "priceSource": "referencePrice", "underlyingPrice": 345.65, "optionPrice": 65.66, "riskFreeRate": 0.145, "dividendYield": 0, "timeToExpirationYears": 0.087671235, "impliedVolatility": 0.33742568, "delta": 0.99461865, "gamma": 0.0014397058, "theta": -1.7623149, "vega": 1.3298614, "rho": -0.4161327, "confidence": "low", "nullReason": null, "openInterest": 2441, "openInterestChange": -22, "openInterestDate": "2026-06-01" } ] }, "requestedAt": "2026-06-02T12:00:00.000Z", "took": 35}