Retorna a volatilidade implícita e as gregas (delta, gamma, theta, vega e rho) de cada série de opções sobre futuro de um vencimento, calculadas sobre o preço de fechamento.
Use para comparar a IV entre strikes, montar um smile de volatilidade e medir a exposição de uma carteira de opções.
timeToExpirationYears usa dias corridos até o vencimento divididos por 365. Por exemplo, 17 dias correspondem a 17 / 365 = 0.04657534.
impliedVolatility é anual, em decimal. Para um dia corrido, use impliedVolatility / sqrt(365). Para d dias corridos, use impliedVolatility * sqrt(d / 365).
A divisão por sqrt(252) pressupõe 252 pregões por ano. Ela expressa outra convenção diária e não altera o prazo usado no cálculo da opção.
Sem negócio no dia, o cálculo usa referencePrice. Nesses casos, priceSource vem referencePrice e confidence vem low. Sem preço, os campos calculados vêm null e nullReason diz o motivo.
theta vem por ano. vega e rho medem o efeito de uma variação de 1,00 na volatilidade e no juro. Divida por 100 para ter o efeito de 1 ponto percentual.
Séries americanas usam árvore binomial sobre o futuro. Séries europeias usam Black-76. A maioria das opções sobre futuros é americana.
Disponível no plano Pro. Sem token, aceita só underlying=BGI.
Bearer Token de API obtido no dashboard em brapi.dev/dashboard
In: header
Código do ativo do futuro. Ex.: BGI.
Data de vencimento, no formato YYYY-MM-DD. Veja os vencimentos em /expirations.
Data do pregão, no formato YYYY-MM-DD. Padrão: último pregão disponível.
Filtra por call ou put. Sem o filtro, retorna os dois.
Value in
Strike mínimo.
Strike máximo.
Número máximo de séries na resposta. Padrão: todas as séries do filtro.
1 <= value <= 500application/json
application/json
application/json
application/json
application/json
application/json
curl -X GET "https://example.com/api/v2/futures/options/analytics?underlying=BGI&expirationDate=2027-08-31"{ "underlying": "BGI", "expirationDate": "2027-08-31", "date": "2026-05-29", "analytics": [ { "symbol": "BGIM26C028000", "underlyingAsset": "BGI", "underlyingFuture": null, "optionType": "call", "optionStyle": "american", "segment": "agribusiness", "strike": 280, "expirationDate": "2027-08-31", "firstTradeDate": "2026-03-09", "lastTradeDate": "2027-08-31", "contractMultiplier": 330, "allocationRoundLot": 1, "exerciseType": null, "automaticExercise": null, "premiumUpfront": true, "isin": "BRBMEFCBMMP7", "cficCode": "OCAFPS", "date": "2026-05-29", "model": "cox-ross-rubinstein-futures", "priceSource": "referencePrice", "underlyingPrice": 345.65, "optionPrice": 65.66, "riskFreeRate": 0.145, "dividendYield": 0, "timeToExpirationYears": 0.087671235, "impliedVolatility": 0.33742568, "delta": 0.99461865, "gamma": 0.0014397058, "theta": -1.7623149, "vega": 1.3298614, "rho": -0.4161327, "confidence": "low", "nullReason": null, "openInterest": 2441, "openInterestChange": -22, "openInterestDate": "2026-06-01" } ], "requestedAt": "2026-06-02T12:00:00.000Z", "took": 41}