Volatilidade implícita e gregas de todas as séries de um vencimento, calculadas
sobre o fechamento. Filtre com side, minStrike e maxStrike.
O modelo muda com o estilo do contrato. Opção europeia usa Black-76. Opção americana usa aproximação binomial sobre o futuro, porque o exercício antecipado muda o valor. Como as opções de commodity na B3 são quase todas americanas, é esse o caminho na maioria das séries.
Quando falta dado, os campos vêm null e nullReason diz o porquê.
Plano mínimo: Pro. No sandbox sem token, aceita apenas underlying=BGI.
Sem fechamento negociado, o cálculo usa referencePrice como entrada. Nesses
casos priceSource vem como referencePrice e confidence cai. Cheque esses
dois campos antes de usar a IV em um modelo.
Bearer Token de API obtido no dashboard em brapi.dev/dashboard
In: header
Código do ativo (ex.: BGI).
Data de vencimento (YYYY-MM-DD).
Data da cotação (YYYY-MM-DD). Padrão: último pregão.
Filtra por call ou put.
Value in
Strike mínimo (em reais).
Strike máximo (em reais).
Limita a quantidade de séries retornadas na cadeia analítica. Padrão: todas as séries do filtro.
1 <= value <= 500application/json
application/json
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