Como analisar opções de PETR4 no ChatGPT com dados da brapi

O ChatGPT organiza bem a cadeia de opções de PETR4, desde que a pergunta siga a ordem do mercado. Escolha o vencimento primeiro. Strikes, séries negociadas e indicadores vêm depois.

"Qual a melhor opção de PETR4?" pula tudo isso. Vencimento, tipo, liquidez e objetivo mudam a resposta inteira, e nenhum deles está na pergunta.

Conecte os dados de opções

Adicione o servidor MCP da brapi ao ChatGPT:

https://brapi.dev/api/mcp/mcp

Autorize a conta no navegador e selecione a brapi na conversa. O passo a passo completo está no guia do MCP, e os campos e a ordem das consultas na documentação de opções.

Um aviso antes de começar: a cadeia traz a referência disponível na brapi, não um livro de ofertas ao vivo.

Primeiro, descubra os vencimentos

Comece pela lista de datas:

Use a brapi para listar os vencimentos de opções disponíveis para PETR4.
Mostre a data de cada vencimento e os dias restantes.
Inclua a data da consulta.
Não escolha um vencimento para mim.

Escolha uma data que faça sentido para o seu estudo. Opção curta perde valor temporal muito mais rápido que opção longa, e isso muda toda a leitura de theta.

Depois, consulte strikes e séries

Strike é o preço de exercício. Use no próximo pedido o vencimento que você escolheu:

Use a brapi para listar os strikes de PETR4 no vencimento escolhido.
Separe calls e puts.
Mostre quais séries negociadas correspondem a cada strike.
Inclua preço, volume e data quando existirem.

Código de série e ticker de ação são coisas diferentes. O código da opção carrega vencimento e faixa de preço de exercício dentro dele.

Para encurtar a tabela:

Consulte a cadeia de PETR4 no vencimento escolhido.
Mantenha strikes próximos da última cotação disponível de PETR4.
Mostre calls e puts em tabelas separadas.
Não remova séries com valor null sem avisar.

"Próximo" é vago. Peça que o ChatGPT mostre a distância entre cada strike e o preço da ação, em reais ou em percentual.

Leia as gregas sem tratar o modelo como certeza

As gregas medem sensibilidade teórica, e todas elas se movem quando preço, prazo ou volatilidade mudam.

Consulte delta, gamma, theta, vega e volatilidade implícita das opções escolhidas.
Mostre o valor e a unidade de cada campo.
Explique a sensibilidade medida por cada grega.
Inclua o timestamp dos dados.

Delta estima quanto a opção anda quando o ativo anda. Gamma mede quanto o próprio delta muda nesse caminho. Theta é o efeito da passagem do tempo, e vega a sensibilidade à volatilidade implícita.

Todas saem de um modelo. Nenhuma promete o preço seguinte.

Compare call e put com o mesmo critério

Call e put do mesmo vencimento respondem a movimentos opostos. Compare séries próximas do mesmo strike antes de concluir qualquer coisa.

Escolha uma call e uma put de PETR4 com o mesmo vencimento e strike próximo.
Mostre preço, volume, delta, theta e volatilidade implícita.
Use o mesmo timestamp quando possível.
Explique por que os sinais de delta são diferentes.

A tabela serve para conferir o contrato. Ela não monta uma operação neutra nem calcula o risco conjunto de uma estratégia.

Compare volatilidade sem criar uma previsão

Volatilidade implícita é extraída do preço da opção. Ela registra a incerteza embutida naquele preço, naquele momento.

Compare a volatilidade implícita das calls de PETR4 no vencimento escolhido.
Use strikes próximos do preço da ação.
Mostre volume, preço, delta e timestamp ao lado da volatilidade.
Não diga que a maior volatilidade prevê alta ou queda.

Uma opção parada há dias produz um IV que não significa quase nada. Volume, data e preço precisam aparecer ao lado de qualquer grega.

Consulte o histórico da série

Com uma série específica na mão, veja como preço e indicadores se moveram:

Consulte o histórico diário da série de opção escolhida nos últimos 60 dias.
Mostre preço, volume e volatilidade implícita por data quando disponíveis.
Identifique dias sem observação.
Não preencha lacunas por estimativa.

O histórico ajuda a estudar comportamento. Custo, spread, liquidez e execução real ficam todos de fora.

Faça uma checagem final

Antes de usar a tabela para qualquer coisa, confirme os identificadores:

Revise a análise anterior.
Confirme ativo subjacente, vencimento, strike, tipo e código de cada opção.
Liste os timestamps e campos null.
Separe dados consultados de interpretações.

Leia o guia de opções da B3 antes de interpretar gregas. Para consultar a estrutura dos dados, use a documentação de opções.

Conecte o ChatGPT na página do MCP da brapi e comece pelos vencimentos de PETR4.