API de opções B3: cadeia, strikes, gregas e histórico

Uma integração de opções começa pelo vencimento, depois busca strikes, séries negociadas e preços. A brapi separa essas etapas em rotas próprias, então você não recebe uma cadeia inteira quando queria uma lista de datas.

/api/v2/options/expirations descobre as datas. /api/v2/options/chain abre a cadeia de um vencimento. Histórico e analytics respondem outras perguntas.

Aqui o assunto é escolher a rota certa. Para montar a tabela completa com pandas, leia o tutorial de cadeia de opções com Python.

Qual endpoint usar

O dia a dia usa as três primeiras. As outras atendem gráficos, backtests e análise de risco.

Descobrir vencimentos e strikes

Comece pelo ativo subjacente. O sandbox aceita PETR4, e nenhum exemplo daqui depende de uma data fixa.

curl "https://brapi.dev/api/v2/options/expirations?underlying=PETR4"

A resposta traz underlying, tradedOnly e expirations, com datas em YYYY-MM-DD e ordem crescente.

Pegue uma das datas retornadas e passe para a rota de strikes.

curl "https://brapi.dev/api/v2/options/strikes?underlying=PETR4&expirationDate=DATA_RETORNADA&side=call"

O parâmetro side aceita call ou put. Sem ele, você recebe os dois lados. A resposta entrega números em strikes, já ordenados.

Consultar a cadeia de opções

A cadeia reúne os contratos negociados do vencimento. Cada item traz symbol, side, strike, optionStyle e expirationDate, mais OHLCV, ofertas e volume do pregão usado.

curl "https://brapi.dev/api/v2/options/chain?underlying=PETR4&expirationDate=DATA_RETORNADA"

Limite a resposta com side, minStrike e maxStrike. O parâmetro date escolhe uma data EOD específica.

Uma resposta reduzida tem esta estrutura:

{
  "underlying": "PETR4",
  "expirationDate": "2026-12-18",
  "date": "2026-06-01",
  "tradedOnly": true,
  "series": [
    {
      "symbol": "PETRF783",
      "side": "call",
      "strike": 7.29,
      "close": 35.15,
      "bid": 35.1,
      "ask": 35.2,
      "volume": 120
    }
  ]
}

Os valores ilustram o formato e não servem como cotação para negociar.

Baixar o histórico de uma série

O histórico exige symbol e expirationDate, que juntos identificam a série. Quando o mesmo símbolo aparece mais de uma vez no vencimento, acrescente strike.

curl "https://brapi.dev/api/v2/options/historical?symbol=PETRF783&expirationDate=2026-12-18&startDate=2026-05-01&endDate=2026-06-01&sortOrder=asc"

Cada ponto de option.history traz date em timestamp Unix, e pode trazer open, high, low, average, close, bid, ask, trades, volume e financialVolume.

Buraco na série é o estado normal aqui. Uma opção fora do dinheiro passa pregões inteiros sem um negócio. Preencher esses dias com zero cria uma queda de 100% que nunca existiu.

O artigo de backtesting de opções com Python trata a série temporal com mais detalhe.

Consultar gregas e volatilidade implícita

Use /api/v2/options/analytics com underlying e expirationDate. Volta uma análise EOD por série filtrada.

curl "https://brapi.dev/api/v2/options/analytics?underlying=PETR4&expirationDate=DATA_RETORNADA&limit=50"

Os campos incluem impliedVolatility, delta, gamma, theta, vega e rho, mais model, priceSource, underlyingPrice e optionPrice.

Nem toda série permite o cálculo. Sem preço, ou com o modelo sem convergir, os valores vêm como null. Antes de descartar o item, leia confidence e nullReason: eles distinguem uma opção sem liquidez de uma falha numérica.

Para acompanhar a IV no tempo, use /api/v2/options/analytics/history. Essa rota recebe os mesmos identificadores do histórico de preços.

Exemplo curto em Python

O código abaixo descobre o próximo vencimento e busca a cadeia, sem fixar nenhuma data que vá vencer.

import requests

base = "https://brapi.dev/api/v2/options"

expiration_response = requests.get(
    f"{base}/expirations",
    params={"underlying": "PETR4"},
    timeout=30,
)
expiration_response.raise_for_status()

expiration = expiration_response.json()["expirations"][0]

chain_response = requests.get(
    f"{base}/chain",
    params={
        "underlying": "PETR4",
        "expirationDate": expiration,
        "minStrike": 25,
        "maxStrike": 45,
    },
    timeout=30,
)
chain_response.raise_for_status()

payload = chain_response.json()
for option in payload["series"]:
    print(option["symbol"], option["side"], option["strike"], option["close"])

Perguntas frequentes

Como consultar a cadeia de opções da B3 por API?

Liste os vencimentos com /expirations. Envie uma data retornada para /chain, junto com o ativo em underlying.

A API retorna gregas de opções?

Sim. /analytics retorna a fotografia EOD do vencimento. Use /analytics/history para acompanhar uma série específica no tempo.

A cadeia mostra todas as opções cadastradas?

Não. A resposta usa séries negociadas, e tradedOnly confirma esse recorte. Assim contratos sem negócio não entram no meio de preços observados.

Crie sua chave e teste a API de opções da B3