# Gregas e IV de Opções
URL: /docs/opcoes/analytics.mdx

Consulte volatilidade implícita e gregas EOD calculadas para séries de opções de um vencimento.

***

title: Gregas e IV de Opções
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Consulte volatilidade implícita e gregas EOD calculadas para séries de
opções de um vencimento.
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keywords: brapi, api, opções, gregas, delta, gamma, theta, vega, rho, volatilidade implícita
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title: Gregas e IV de Opções
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Consulte volatilidade implícita e gregas EOD calculadas para opções.
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locale: pt\_BR
lastUpdated: '2026-06-01T12:00:00.000Z'
lang: pt-BR
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method: GET
route: /api/v2/options/analytics
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contents:

* content: >-
  Retorna volatilidade implícita e gregas EOD calculadas para séries
  de opções de um vencimento.

***

import { Callout } from 'fumadocs-ui/components/callout';

Retorna volatilidade implícita e gregas EOD para as séries de um vencimento,
com filtros por `side`, `minStrike` e `maxStrike`.

Os cálculos usam preços EOD observados. Quando faltam dados suficientes, os
campos calculados ficam `null` e `nullReason` explica o motivo.

<Callout type="info">
  **Plano mínimo: Pro.** No sandbox sem token, aceita apenas `underlying=PETR4`.
</Callout>

<Callout type="warn">
  `dividendYield` considera apenas dividendos já anunciados até a data de
  cálculo. A API não usa dividendos futuros estimados como proxy.
</Callout>





## Swagger Documentation

# brapi - API do Mercado Financeiro Brasileiro - /api/v2/options/analytics

Single endpoint documentation for /api/v2/options/analytics

## Base URLs

- `https://brapi.dev` - Servidor principal da API brapi
- `http://localhost:3001` - Servidor local para desenvolvimento

## GET /api/v2/options/analytics

**Summary:** Obter gregas e volatilidade implícita de opções

Retorna IV e gregas EOD calculadas para as séries de um vencimento. Os cálculos usam apenas preços EOD observados; quando uma série não tem dados suficientes, os campos calculados ficam `null` e `nullReason` explica o motivo. Sem token, o sandbox aceita apenas `underlying=PETR4`.

**Tags:** Opções

### Parameters

- **underlying** (query) *required*
- **expirationDate** (query) *required*
- **date** (query)
- **side** (query)
- **minStrike** (query)
- **maxStrike** (query)
- **limit** (query)

### Responses

#### 200

Análises retornadas com sucesso.

#### 400

Requisição inválida

#### 401

Não autorizado

#### 403

Acesso negado

#### 404

Não encontrado

#### 500

Erro interno do servidor

## Schemas

The following schemas are used by this endpoint:

### ErrorResponse

Erro interno do servidor

**Properties:**

- **error** (boolean) - Options: `true` *(required)*

- **message** (string) *(required)*

- **code** (string)


### OptionAnalyticsResponse

**Properties:**

- **underlying** (string) *(required)*

- **expirationDate** (string) *(required)*

- **date** (string) *(required)*

- **analytics** (array) *(required)*
  Array items:
    Reference to: **OptionAnalyticsSnapshot**

- **requestedAt** (string, date-time) *(required)*
  Data e hora da requisição em formato ISO 8601

- **took** (integer) *(required)*
  Tempo de processamento em milissegundos


### OptionAnalyticsSnapshot

**Properties:**

- **symbol** (string) *(required)*
  Código de negociação da série (ex: PETRF783).

- **underlyingSymbol** (string) *(nullable)* *(required)*
  Ativo subjacente da opção (ex: PETR4).

- **side** (string) - Options: `call`, `put` *(required)*
  Tipo da opção: `call` (opção de compra) ou `put` (opção de venda).

- **market** (string) - Options: `equity`, `index` *(required)*
  Mercado da opção: `equity` (ação/ETF) ou `index` (índice).

- **optionStyle** (string) - Options: `american`, `european` *(nullable)* *(required)*
  Estilo de exercício da opção: `american` permite exercício a qualquer momento até o vencimento; `european` permite exercício apenas no vencimento. `null` em séries antigas que ainda não passaram pelo enriquecimento de cadastro.

- **strike** (number) *(nullable)* *(required)*
  Preço de exercício (strike) da opção.

- **allocationRoundLot** (integer) *(nullable)* *(required)*
  Tamanho do lote pré-definido para alocação. Geralmente 100 para opções sobre ações brasileiras.

- **expirationDate** (string) *(required)*
  Data de vencimento da série, no formato YYYY-MM-DD.

- **firstTradeDate** (string) *(required)*
  Data do primeiro pregão observado para a série (YYYY-MM-DD).

- **lastTradeDate** (string) *(required)*
  Data do último pregão observado para a série (YYYY-MM-DD).

- **date** (string) *(required)*
  Data do pregão, no formato YYYY-MM-DD.

- **model** (string) - Options: `black-scholes-merton`, `barone-adesi-whaley`, `cox-ross-rubinstein`, `unsupported` *(required)*
  Modelo usado na precificação. Séries americanas usam aproximação binomial; séries europeias usam Black-Scholes-Merton.

- **priceSource** (string) - Options: `close`, `referencePrice`, `none` *(required)*
  Preço usado como entrada para resolver IV. Em opções de ações/índices, v1 usa apenas fechamento negociado (`close`).

- **underlyingPrice** (number) *(nullable)* *(required)*
  Preço do ativo subjacente usado no cálculo.

- **optionPrice** (number) *(nullable)* *(required)*
  Preço da opção usado para resolver a volatilidade implícita.

- **riskFreeRate** (number) *(nullable)* *(required)*
  Taxa livre de risco anual em decimal (ex.: 0.105 para 10,5%).

- **dividendYield** (number) *(nullable)* *(required)*
  Yield contínuo derivado de dividendos anunciados conhecidos até a data de cálculo. `0` quando não há dividendo anunciado aplicável.

- **timeToExpirationYears** (number) *(nullable)* *(required)*
  Tempo até o vencimento em anos.

- **impliedVolatility** (number) *(nullable)* *(required)*
  Volatilidade implícita anualizada em decimal.

- **delta** (number) *(nullable)* *(required)*
  Delta da opção.

- **gamma** (number) *(nullable)* *(required)*
  Gamma da opção.

- **theta** (number) *(nullable)* *(required)*
  Theta anualizado da opção.

- **vega** (number) *(nullable)* *(required)*
  Vega da opção.

- **rho** (number) *(nullable)* *(required)*
  Rho da opção.

- **confidence** (string) - Options: `high`, `medium`, `low`, `none` *(required)*
  Confiança operacional do cálculo. `none` indica que as gregas/IV ficaram nulas e `nullReason` explica o motivo.

- **nullReason** (string) *(nullable)* *(required)*
  Motivo para campos calculados nulos, quando aplicável (ex.: `no_trades`, `missing_underlying_price`, `iv_not_converged`).