# Gregas e volatilidade implícita URL: /docs/opcoes/analytics.mdx Volatilidade implícita, delta, gamma, theta, vega e rho de cada série de opções de um vencimento, calculados no fechamento. ## Swagger Documentation # brapi - API do Mercado Financeiro Brasileiro - /api/v2/options/analytics Single endpoint documentation for /api/v2/options/analytics ## Base URLs - `https://brapi.dev` - Servidor principal da API brapi - `http://localhost:3001` - Servidor local para desenvolvimento ## GET /api/v2/options/analytics **Summary:** Gregas e IV de opções Retorna a volatilidade implícita e as gregas (delta, gamma, theta, vega e rho) de cada série de um vencimento, calculadas sobre o preço de fechamento. Use para comparar a IV entre strikes, montar um smile de volatilidade e medir a exposição de uma carteira de opções. `timeToExpirationYears` usa dias corridos até o vencimento divididos por 365. Por exemplo, 17 dias correspondem a `17 / 365 = 0.04657534`. `impliedVolatility` é anual, em decimal. Para um dia corrido, use `impliedVolatility / sqrt(365)`. Para `d` dias corridos, use `impliedVolatility * sqrt(d / 365)`. A divisão por `sqrt(252)` pressupõe 252 pregões por ano. Ela expressa outra convenção diária e não altera o prazo usado no cálculo da opção. O cálculo usa só o fechamento negociado. Série sem negócio no dia não tem cálculo: os campos calculados vêm `null` e `nullReason` diz o motivo. `theta` vem por ano. `vega` e `rho` medem o efeito de uma variação de 1,00 na volatilidade e no juro. Divida por 100 para ter o efeito de 1 ponto percentual. Séries americanas usam árvore binomial. Séries europeias usam Black-Scholes-Merton. `dividendYield` considera só os dividendos anunciados até a data do cálculo. Disponível no plano Pro. Sem token, aceita só `underlying=PETR4`. **Tags:** Opções ### Parameters - **underlying** (query) *required* - **expirationDate** (query) *required* - **date** (query) - **side** (query) - **minStrike** (query) - **maxStrike** (query) - **limit** (query) ### Responses #### 200 Análises retornadas com sucesso. #### 400 Requisição inválida. Confira os parâmetros. #### 401 Token ausente ou inválido. #### 403 O plano não inclui este recurso ou parâmetro. #### 404 Nenhum dado encontrado para o pedido. #### 500 Erro interno do servidor. ## Schemas The following schemas are used by this endpoint: ### ErrorResponse Erro interno do servidor. **Properties:** - **error** (boolean) - Options: `true` *(required)* - **message** (string) *(required)* - **code** (string) ### OptionAnalyticsResponse **Properties:** - **underlying** (string) *(required)* - **expirationDate** (string) *(required)* - **date** (string) *(required)* - **analytics** (array) *(required)* Array items: Reference to: **OptionAnalyticsSnapshot** - **requestedAt** (string, date-time) *(required)* Data e hora da requisição em ISO 8601. - **took** (integer) *(required)* Tempo de processamento, em milissegundos. ### OptionAnalyticsSnapshot **Properties:** - **symbol** (string) *(required)* Código da série de opção. Ex.: PETRF783. - **underlyingSymbol** (string) *(nullable)* *(required)* Ativo subjacente da opção. Ex.: PETR4. - **side** (string) - Options: `call`, `put` *(required)* `call` (opção de compra) ou `put` (opção de venda). - **market** (string) - Options: `equity`, `index`, `currency` *(required)* Mercado da opção: `equity` para ação ou ETF, `index` para índice, `currency` para DOL e WDO. - **optionStyle** (string) - Options: `american`, `european` *(nullable)* *(required)* `american` permite exercício até o vencimento. `european` permite exercício só no vencimento. Nulo quando o cadastro da série não informa o estilo. - **strike** (number) *(nullable)* *(required)* Preço de exercício da opção. - **allocationRoundLot** (integer) *(nullable)* *(required)* Lote padrão de negociação. Em geral, 100 nas opções sobre ações. - **expirationDate** (string) *(required)* Data de vencimento, no formato YYYY-MM-DD. - **firstTradeDate** (string) *(required)* Data do primeiro pregão da série, no formato YYYY-MM-DD. - **lastTradeDate** (string) *(required)* Data do último pregão da série, no formato YYYY-MM-DD. - **date** (string) *(required)* Data do pregão, no formato YYYY-MM-DD. - **model** (string) - Options: `black-scholes-merton`, `barone-adesi-whaley`, `cox-ross-rubinstein`, `unsupported` *(required)* Modelo de cálculo. Séries americanas usam árvore binomial (`cox-ross-rubinstein`). Séries europeias usam `black-scholes-merton`. `unsupported` quando o estilo da opção é desconhecido. - **priceSource** (string) - Options: `close`, `referencePrice`, `none` *(required)* Preço usado para calcular a IV. Aqui é sempre `close` ou `none`. Sem negócio no dia, não há cálculo. - **underlyingPrice** (number) *(nullable)* *(required)* Preço do ativo subjacente usado no cálculo. - **optionPrice** (number) *(nullable)* *(required)* Preço da opção usado para calcular a volatilidade implícita. - **riskFreeRate** (number) *(nullable)* *(required)* Taxa livre de risco anual, em decimal. Ex.: 0.105 para 10,5%. - **dividendYield** (number) *(nullable)* *(required)* Yield contínuo dos dividendos anunciados até a data do cálculo. `0` sem dividendo anunciado. Não inclui estimativas. - **timeToExpirationYears** (number) *(nullable)* *(required)* Dias corridos até o vencimento divididos por 365, inclusive em anos bissextos. - **impliedVolatility** (number) *(nullable)* *(required)* Volatilidade implícita anual, em decimal. O cálculo usa tempo em dias corridos dividido por 365. - **delta** (number) *(nullable)* *(required)* Variação do prêmio para 1 unidade de variação no ativo subjacente. - **gamma** (number) *(nullable)* *(required)* Variação do delta para 1 unidade de variação no ativo subjacente. - **theta** (number) *(nullable)* *(required)* Variação do prêmio com a passagem do tempo, por ano. - **vega** (number) *(nullable)* *(required)* Variação do prêmio para 1,00 de variação na volatilidade. Divida por 100 para 1 ponto percentual. - **rho** (number) *(nullable)* *(required)* Variação do prêmio para 1,00 de variação na taxa de juro. Divida por 100 para 1 ponto percentual. - **confidence** (string) - Options: `high`, `medium`, `low`, `none` *(required)* Confiança do cálculo. `none` indica IV e gregas nulas, com o motivo em `nullReason`. - **nullReason** (string) *(nullable)* *(required)* Motivo dos campos calculados nulos. Ex.: `no_trades`, `missing_underlying_price`, `iv_not_converged`. - **openInterest** (number) *(nullable)* *(required)* Contratos em aberto na série, na última apuração até a data pedida. - **openInterestChange** (number) *(nullable)* *(required)* Variação de contratos em aberto desde a apuração anterior. - **openInterestDate** (string) *(nullable)* *(required)* Data da apuração usada, no formato YYYY-MM-DD. Pode ser anterior à data do pregão.