# Gregas e IV de Opções sobre Futuros
URL: /docs/futuros/opcoes/analytics.mdx

Consulte volatilidade implícita e gregas EOD calculadas para opções sobre futuros por vencimento.

***

title: Gregas e IV de Opções sobre Futuros
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Consulte volatilidade implícita e gregas EOD calculadas para opções sobre
futuros por vencimento.
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keywords: brapi, api, opções sobre futuros, gregas, volatilidade implícita, BGI, ICF
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title: Gregas e IV de Opções sobre Futuros
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Consulte volatilidade implícita e gregas EOD calculadas para opções sobre
futuros.
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lastUpdated: '2026-06-01T12:00:00.000Z'
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method: GET
route: /api/v2/futures/options/analytics
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headings: \[]
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* content: >-
  Retorna volatilidade implícita e gregas EOD calculadas para opções
  sobre futuros de um vencimento.

***

import { Callout } from 'fumadocs-ui/components/callout';

Retorna volatilidade implícita e gregas EOD para opções sobre futuros de um
vencimento, com filtros por `side`, `minStrike` e `maxStrike`.

Opções europeias sobre futuros usam Black-76. Opções americanas usam uma
aproximação binomial sobre futuros. Quando faltam dados suficientes, os campos
calculados ficam `null` e `nullReason` explica o motivo.

<Callout type="info">
  **Plano mínimo: Pro.** No sandbox sem token, aceita apenas `underlying=BGI`.
</Callout>

<Callout type="warn">
  Quando não há fechamento negociado, algumas séries podem usar
  `referencePrice` como entrada. Nesses casos, `priceSource` vem como
  `referencePrice` e `confidence` tende a ser menor.
</Callout>





## Swagger Documentation

# brapi - API do Mercado Financeiro Brasileiro - /api/v2/futures/options/analytics

Single endpoint documentation for /api/v2/futures/options/analytics

## Base URLs

- `https://brapi.dev` - Servidor principal da API brapi
- `http://localhost:3001` - Servidor local para desenvolvimento

## GET /api/v2/futures/options/analytics

**Summary:** Gregas e IV

Retorna volatilidade implícita e gregas EOD calculadas para opções sobre futuros de um vencimento. Opções europeias usam Black-76; opções americanas usam aproximação binomial sobre futuros. Quando não há dados suficientes, os campos calculados ficam `null` e `nullReason` explica o motivo.

**Tags:** Opções sobre Futuros

### Parameters

- **underlying** (query) *required*
- **expirationDate** (query) *required*
- **date** (query)
- **side** (query)
- **minStrike** (query)
- **maxStrike** (query)
- **limit** (query)

### Responses

#### 200

Análises.

#### 400

Requisição inválida

#### 401

Não autorizado

#### 403

Acesso negado

#### 404

Não encontrado

#### 500

Erro interno do servidor

## Schemas

The following schemas are used by this endpoint:

### ErrorResponse

Erro interno do servidor

**Properties:**

- **error** (boolean) - Options: `true` *(required)*

- **message** (string) *(required)*

- **code** (string)


### FutureOptionAnalyticsQuote

**Properties:**

- **symbol** (string) *(required)*
  Código da opção (ex.: `BGIH27C028550`).

- **underlyingAsset** (string) *(required)*
  Código do ativo (ex.: `BGI`).

- **underlyingFuture** (string) *(nullable)* *(required)*
  Contrato futuro de base, quando existir.

- **optionType** (string) - Options: `call`, `put` *(required)*
  `call` (compra) ou `put` (venda).

- **optionStyle** (string) - Options: `american`, `european` *(nullable)* *(required)*
  `american` (exerce a qualquer momento) ou `european` (só no vencimento).

- **segment** (string) - Options: `financial`, `agribusiness` *(required)*
  `financial` ou `agribusiness`.

- **strike** (number) *(required)*
  Strike (preço combinado).

- **expirationDate** (string) *(required)*
  Data de vencimento (YYYY-MM-DD).

- **firstTradeDate** (string) *(nullable)* *(required)*
  Data do primeiro pregão.

- **lastTradeDate** (string) *(nullable)* *(required)*
  Data do último pregão.

- **contractMultiplier** (number) *(nullable)* *(required)*
  Multiplicador (vem do futuro de base).

- **allocationRoundLot** (integer) *(nullable)* *(required)*
  Tamanho do lote.

- **exerciseType** (string) *(nullable)* *(required)*
  Tipo de exercício.

- **automaticExercise** (boolean) *(nullable)* *(required)*
  `true` se a opção é exercida sozinha no vencimento.

- **premiumUpfront** (boolean) *(nullable)* *(required)*
  `true` se o prêmio é pago à vista, `false` se é diferido.

- **isin** (string) *(nullable)* *(required)*
  Código ISIN.

- **cficCode** (string) *(nullable)* *(required)*
  Código CFI.

- **date** (string) *(required)*
  Data do pregão, no formato YYYY-MM-DD.

- **model** (string) - Options: `black-76`, `cox-ross-rubinstein-futures`, `unsupported` *(required)*
  Modelo usado na precificação. Opções europeias sobre futuros usam Black-76; opções americanas usam aproximação binomial.

- **priceSource** (string) - Options: `close`, `referencePrice`, `none` *(required)*
  Preço usado para resolver IV. `referencePrice` é preço de referência oficial e vem com confiança menor que fechamento negociado.

- **underlyingPrice** (number) *(nullable)* *(required)*
  Preço do contrato futuro subjacente usado no cálculo.

- **optionPrice** (number) *(nullable)* *(required)*
  Preço da opção usado para resolver a volatilidade implícita.

- **riskFreeRate** (number) *(nullable)* *(required)*
  Taxa livre de risco anual em decimal.

- **dividendYield** (number) *(nullable)* *(required)*
  Sempre `0` para opções sobre futuros em v1.

- **timeToExpirationYears** (number) *(nullable)* *(required)*
  Tempo até o vencimento em anos.

- **impliedVolatility** (number) *(nullable)* *(required)*
  Volatilidade implícita anualizada em decimal.

- **delta** (number) *(nullable)* *(required)*
  Delta da opção.

- **gamma** (number) *(nullable)* *(required)*
  Gamma da opção.

- **theta** (number) *(nullable)* *(required)*
  Theta anualizado da opção.

- **vega** (number) *(nullable)* *(required)*
  Vega da opção.

- **rho** (number) *(nullable)* *(required)*
  Rho da opção.

- **confidence** (string) - Options: `high`, `medium`, `low`, `none` *(required)*
  Confiança operacional do cálculo. `low` é esperado quando o cálculo usa `referencePrice`.

- **nullReason** (string) *(nullable)* *(required)*
  Motivo para campos calculados nulos, quando aplicável (ex.: `no_trades`, `missing_underlying_price`, `iv_not_converged`).


### FutureOptionAnalyticsResponse

**Properties:**

- **underlying** (string) *(required)*

- **expirationDate** (string) *(required)*

- **date** (string) *(required)*

- **analytics** (array) *(required)*
  Array items:
    Reference to: **FutureOptionAnalyticsQuote**

- **requestedAt** (string, date-time) *(required)*
  Data e hora da requisição em formato ISO 8601

- **took** (integer) *(required)*
  Tempo de processamento em milissegundos